Si rompe la tradizione iniziata dal primo episodio con la narrazione che partiva da flashback storici. Questa volta la parola Watchmen si forma premendo sui tasti di un telefono speciale, quello che collega la Terra a Marte, per raccontare una barzelletta al dottor Manhattan: la lunga telefonata di Laurie Blake, in precedenza la seconda Spettro di Seta ora agente FBI anti-vigilanti, con il suo ex-amante rappresenta il filo conduttore del terzo episodio, povero d’azione, ma che ci definisce i rapporti dell’FBI nelle vicende di Tulsa. Il personaggio interpretato da Jean Smart riceverà le sue risposte da Dio?
Le barzellette non possono che farmi venire in mente Joker e anche la pubblicità dei Minutemen, che recita “la 
commedia diventa tragedia”, richiama la famosa frase del film a lui dedicato: “pensavo che la mia vita fosse una tragedia ma ora mi rendo conto che è una commedia”. Nel fumetto di Alan Moore, Rorschach racconta la barzelletta di Pagliacci e, come quella della serie tv, reca un eco metaforico nella storia. Giusto per chiudere il cerchio, l’agente Blake cattura un vigilante molto simile a Batman, che chiama Mister Ombra; afferma che prima aveva già fermato un altro eroe, detto il Vendicatore e nella freddura racconta che Dio schiocca le dita, ricordando Thanos. Tornando a casa dell’ex Spettro di Seta scopriamo il titolo originale di quest’episodio di Watchmen, She Was Killed by Space Junk, una citazione della canzone Space Junk dei Devo, il cui significato si capirà solo alla fine della puntata. Qui le fa visita il senatore Keene, responsabile del DOPA (Defence of Police Act), l’atto che da tre anni ha messo fuorilegge i vigilanti e ha dotato i poliziotti di maschere, per proteggere le loro identità da coloro che volevano ferirli. Per convincere l’agente anti-vigilanti Blake ad indagare a Tulsa sull’omicidio del commissario Crawford (Don Johnson), il politico le promette che, quando diventerà presidente, potrà graziare chiunque, incluso il suo “gufo”: Daniel Dreiberg (il secondo Gufo Notturno), secondo amato di Laurie nel fumetto, non ancora visto nella serie tv, probabilmente in arresto, come rappresentato dall’omonimo animale in gabbia a casa dell’ex-vigilante. Per questa missione la donna chiede l’assistenza dell’agente Dale Petey. Il protagonista dei documenti contenuti in Peteypedia, debutta nello show mostrando il diario di Rorschach in conferenza e presentando conoscenze della storia e del passato degli Watchmen.
In quest’episodio di Watchmen ritornano i jump-cut, e tramite uno di essi scopriamo che Adrian Veidt è sorvegliato da un guardiacaccia mascherato. Nei suoi territori si nota la bandiera del Vascello Nero, che fa riferimento a I Racconti del Vascello Nero (Tales of
the Black Freighter), un fumetto fittizio presente nell’opera di Moore, a sua volta ispirato al brano Die Seeräuber-Jenny (Jenny dei pirati) tratta da L’Opera da tre soldi di Brecht. Non a caso la poliziotta che incontra Laurie all’inizio dell’episodio si chiama Pirata Jenny. Ozyamandias, che finalmente indossa il suo classico costume, cavalca un cavallo di nome Bucefalo, in onore del destriero di Alessandro Magno, figura storica che da sempre ossessiona l’uomo.
L’episodio diretto da Stephen Williams (Lost), vede Lila Byock (Castle Rock, The Leftovers) accompagnare Damon Lindelof nella sceneggiatura. “Vorrei potermi prendere il merito dell’idea, ma se l’avessi avuta, non avrei mai avuto il coraggio di dirla ad alta voce”: così lo stesso showrunner regala alla co-sceneggiatrice il merito di aver introdotto un particolare oggetto che ricordasse a Laurie il suo amato blu. Infine, l’agente Blake sembra aver ricevuto la sua risposta, che si collega al finale del secondo episodio.